В жестких рамках кризиса

18.10.2011

Времена эпохи «кредитного бума», когда банки в погоне за долей рынка смягчали условия выдачи кредитов и ослабляли требования к риск-менеджменту, прошли. К таким выводам пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт А» в своем исследовании «Банковский риск-менеджмент: в посткризисном нокауте», согласно которому 40,7% опрошенных банков ужесточили условия выдачи кредитов юрлицам-заемщикам, а 51,8% — заемщикам-физлицам. Участники рынка говорят, что это необходимые меры, направленные на защиту банков.

Опросив 28 банков, в числе которых « енессанс Капитал», усь-банк, Собинбанк, ЛОКО-банк, «Петрокоммерц», Транс­кредитбанк, национальный банк «Траст» и У СА Банк, аналитики «Эксперт А» пришли к выводу, что первой реакцией банковского сектора на кризис стало ужесточение условий кредитования и повышение ставок. Более 70% опрошенных повысили ставки по кредитам для юрлиц, 62,9% — по кредитам малому и среднему бизнесу и физлицам. При этом 37% опрошенных использовали «налаженные связи» с контрагентами для привлечения дополнительных депозитов.

Для усовершенствования управления рисками при кредитовании физлиц банки активно используют скоринговые модели. «Опыт розничного бизнеса показал, что скоринговый метод оценки финансового положения заемщика позволяет снизить операционные риски, оптимизировать трудозатраты и исключить человеческий фактор при принятии решения о выдаче ссуд», — говорит директор дирекции управления рисками блока малого и среднего бизнеса НБ «Траст» Григорий Варцибасов.

Как инструмент управления рисками ликвидности помимо методов, предложенных ЦБ, банки активно используют стресс-тестирование (70% опрошенных), анализ дюрации либо gap-анализ. Теперь банки предпочитают консервативные стратегии. «Сентябрьский системный шок подправил их в сторону еще большего консерватизма, — отмечает директор департамента рейтингов фининститутов «Эксперт А» Павел Самиев. — Объемы принятых рыночных рисков к совокупному капиталу снизились, по данным ЦБ, с 45,1% на 1 января до 40,4% на 1 июля этого года». Банки не слишком доверяют отечественному фондовому рынку и минимизируют риски по спекулятивным составляющим портфелей ценных бумаг. При этом банки готовы обращаться за дополнительной ликвидностью на аукционах ЕПО и рынке МБК, а также продавать ликвидный портфель ценных бумаг.

Управление процентным риском для 56% опрошенных является самым важным, на втором месте находится валютный риск и на третьем — фондовый. «Турбулентность на рынке процентных ставок привела и к увеличению процентных рисков, выросших с 1 января 2007 года с 42,9% до 66% на июль 2008-го», — говорит Павел Самиев.

«Одна из основных задач на сегодня — это улучшение эффективности работы по предот­вращению мошеннических операций», — считает председатель правления банка « енессанс Капитал» Алексей Левченко. Отдельно стоит отметить, что за прошлый год темп прироста численности занятых в риск-департаментах составил 102% при росте иных лишь на 29%. В отдельных банках численность риск-менеджеров превысила 15% от общего числа сотрудников, в среднем этот показатель поднялся с 1 до 1,7%.

еакция банковского сектора на рост стоимости заимствований

Мера

Доля воспользовавшихся из числа опрошенных банков, %

ост процентных ставок по кредитам корпоративным заемщикам

70,37%

Увеличение процентных ставок по депозитам

66,67%

ост процентных ставок по кредитам МСБ

62,96%

ост процентных ставок по кредитам физлицам

62,96%

Ужесточение требований к заемщикам-физлицам

51,85%

Замедление темпов роста ресурсной базы Банка

44,44%

Замедление темпов роста кредитного портфеля

44,44%

Ужесточение требований к корпоративным заемщикам

40,74%

Увеличение процентных ставок по собственным векселям

37,04%

Банк использовал налаженные связи с контрагентами для дополнительного размещения их депозитов у себя

37,04%

Источник: «Эксперт А» по данным банков-участников исследования